위험관리체계
DB자산운용의 체계적인 위험관리체계를 알려드립니다.
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측정 및 관리시스템
당사는 자산운용사 성격에 맞게 최적화하여
리스크를 분류 시스템에 의한 관리
| 구분 | 리스크정의 | 관리방안 | |
|---|---|---|---|
| 투자리스크 | 시장 리스크 | 유가증권 등의 시장가격 변동에 따른 신탁재산 가치 변동리스크 |
펀드별 MP(또는 BM) 복제율 Status 관리 (Green, Yellow, Red) |
| 신용 리스크 | 회사채 등의 신용평가등급 하향조정 및 채무불이행에 따른 가치하락 리스크 |
- 발행사별 총 신용한도 및 투자비율 - 신용지표 점검 : 스프레드, 발행사별 PD, Z-SCORE, 재무정보 등 |
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| 유동성 리스크 | 운용기간 불일치등으로 자금수요를 충족 못 할 리스크 |
- 주식 종목별 평균 처분가능일, 펀드의 자산 처분 가능일 - MMF : 시가괴리율, 설정규모, 현금/유동성제약자산 비율 |
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| 파생상품 리스크 |
파생상품 운용과 관련하여 발생 가능 리스크 | - 펀드 운용전략별 관리지표 생성 및 모니터링 - 펀드별 파생위험평가액 모니터링 |
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| 부동산관련 리스크 |
부동산 운용과 관련하여 발생 가능 리스크 | - 자금의 대여, 차입, 계좌 등 관리 시 준수사항 - 실사보고서, 사업보고서 작성 원칙 및 외부 자문 원칙 |
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| 비투자리스크 | 평판 리스크 | 회사의 시장신뢰 훼손이 가능한 잠재적 리스크 |
내부감사 강화 |
| 상품 리스크 | 상품개발 및 운용 시 발생 가능한 리스크 | 고위험 상품군 설정 전 리스크관리실무위원회 부의 | |
| 운영 리스크 | 업무처리 절차 미비, 직원 업무 사고 등으로 인한 리스크 |
- 주요 업무처리지침마련 - 사건발생시 처리지침에 따라 동일사건 재발생 최소화 |
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